Sistema de negociação de banda de bollinger

Bollinger Band & reg; Breakouts.

Basicamente o oposto de "Playing the Bands" e apostar na reversão para a média está jogando Buginger Band breakouts. Os breakouts ocorrem após um período de consolidação, quando o preço fecha fora das Bandas Bollinger. Outros indicadores, tais como suporte e linhas de resistência (ver: Suporte e resistência) podem ser benéficos quando um comerciante decide comprar ou vender na direção da fuga.

O gráfico de Wal-Mart (WMT) abaixo mostra duas dessas faixas de Bollinger Band:

Bollinger Band Breakout Through Resistance Potential Buy Signal.

Um comerciante pode comprar quando o preço se rompe acima da Banda superior de Bollinger após um período de consolidação de preços. Outros indicadores de confirmação provavelmente podem ser usados ​​pelo comerciante, procurando resistência a quebrar; Isso está ilustrado no gráfico acima do estoque da Wal-Mart.

Bollinger Band Breakout através do sinal de venda de potencial de suporte.

Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço se rompe abaixo da faixa Bollinger inferior. Um comerciante também pode usar outros indicadores de confirmação, como uma linha de suporte quebrada; Isso é mostrado no exemplo acima do estoque do Wal-Mart que se esconde abaixo do suporte.

Essa estratégia é discutida pelo homem que criou Bollinger Bands, John Bollinger.

Bollinger Bands também pode ser usado para determinar a direção e a força da tendência. O gráfico abaixo do contrato E-mini S & P 500 Futures mostra uma forte tendência ascendente:

Banda de Bollinger mostrando uma forte tendência.

O gráfico acima do E-mini S & amp; P 500 mostra que, durante uma forte tendência de alta, os preços tendem a permanecer na metade superior da Banda de Bollinger, onde a média móvel de 20 períodos (linha central Bollinger) atua como suporte para o preço tendência.

O inverso seria verdadeiro durante uma tendência de baixa, onde os preços seriam na metade inferior da Banda de Bollinger e a média móvel de 20 períodos atuaria como resistência a baixa.

As Bandas Bollinger se adaptam à volatilidade e, portanto, são úteis para comerciantes de opções, especificamente comerciantes de volatilidade. A próxima página descreve como os comerciantes podem usar Bandas Bollinger para fazer negociações de opções baseadas em volatilidade.

Bollinger Band Squeeze Breakout Strategy.

Postado por D há 153 dias.

O indicador da banda de Bollinger é uma ótima maneira de medir a volatilidade de qualquer instrumento de negociação. Usando uma faixa superior e uma faixa baixa, os desvios padrão X (geralmente 2) longe da média móvel central (geralmente o período 20), podemos ver quando um instrumento está em um preço extremo, bem como quando a volatilidade aumentou ou diminuiu.

A estratégia de breakout usará a Bollinger Band "squeeze" para alertar os comerciantes para um mercado que está sendo comprimido. Com a compressão, eventualmente vemos uma oportunidade de troca de negócios.

É exatamente isso que queremos capitalizar como meio de entrada em um comércio de swing.

O sistema de troca de swing da Bollinger é um sistema de negociação muito simples que é fácil de implementar. Este artigo, Usando Bollinger Bands, lhe dará mais informações sobre este indicador. Se você não está familiarizado com Bollinger Bands, leia isso primeiro e depois volte.

Procurando Bollinger Bands Squeezing Together.

Uma das principais características de uma banda de Bollinger é que ela se torna mais estreita à medida que a volatilidade dos preços diminui, com o preço se movendo lateralmente e em um alcance apertado. Você pode chamá-lo de "Bollinger band squeeze".

Quando as Bandas Bollinger são amplas, estamos olhando para um mercado que é volátil com movimentos que podemos negociar. Tenha em mente que o que sobe deve cair e as bandas se tornando mais amplas indicam o potencial para a primeira coisa que precisamos para o nosso sistema Bollinger Breakout.

O recurso que procuramos é a porção de aperto que é destacada "espremer" - quando as Bandas de Bollinger se estreitarem. Nós não sabemos quando o aperto acontecerá, então você deve verificar continuamente seus gráficos para esta parte do sistema.

Uma vez que vemos o aperto acontecer com as Bandas de Bollinger, sabemos que uma ruptura com a vantagem ou desvantagem eventualmente ocorrerá. O que é, não sabemos quando isso acontecerá.

Nós também não sabemos a que direção o intervalo virá.

Você pode monitorar a ação do preço para negociar qualquer movimento direcional do aperto da Bollinger Band ou você pode optar por simplesmente negociar na direção da tendência predominante.

Breakout de preço de Bollinger Band Squeeze.

As bandas Sine the Bollinger são, em teoria, abrangendo 90% da ação de preço normal, qualquer interrupção das Bandas de Bollinger é um evento "é diferente". A partir desses eventos, podemos encontrar uma oportunidade.

No gráfico a seguir, temos o preço em uma tendência de baixa e as amplas Bandas Bollinger estreitas indicando menor volatilidade no preço - o "aperto".

Você não quer negociar apenas "qualquer" movimento de preços, pois as Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Usando análise técnica básica e ação de preços, podemos melhorar nossas chances de negociar o breakout, mas, como sempre, na negociação, nada é perfeito.

Estamos usando ferramentas de análise técnica padrão - suporte horizontal e linhas de resistência e tendência.

As Bandas Bollinger começaram seu aperto como o preço começa a variar depois de uma queda no preço. A ação de preço começa a abraçar a média média do meio, o que ainda indica uma ação de preço variável. Depois de vários saltos para cima e para baixo, somos capazes de desenhar nossas linhas de suporte e resistência. O preço coloca em um nível mais baixo para que possamos desenhar uma linha de tendência para baixo. Lembre-se, estamos olhando para o comércio curto como indicado pela tendência de preço anterior. Nós vemos uma fuga para a desvantagem das Bandas de Bollinger e enquanto você poderia vender o intervalo, não é um comércio de alta probabilidade. Como o preço costuma acontecer, temos uma ruptura e uma retração que coincide com a média móvel entre as bandas superior e inferior , atinge a linha de tendência e a parte inferior da zona de suporte.

Essas configurações serão diferentes cada vez, mas se você entender suporte e resistência e como desenhar uma linha de tendência, você poderá trocá-las.

Trade Exits: Stop Loss e Take Profit.

Você nunca deve trocar sem uma parada de perda. Nessa notícia, negociar com uma parada apertada é quase tão ruim quanto você será eliminado do seu comércio em uma falha falsa na direção oposta do seu comércio e depois assista a navegação de preços em sua direção.

Há muitas maneiras de fazer uma parada de perda e algumas são mais objetivas do que outras.

Você pode colocar sua perda de perda X número de pips longe do lado oposto do Bollinger Squeeze. Muito perto e você pode começar a sair de uma fuga que gira, leva sua parada e depois explode novamente e continua a se mover. Você pode usar o intervalo médio verdadeiro (ATR) e usar um múltiplo, como 2 X ATR para sua parada. Isso deve mantê-lo fora do movimento de preços barulhentos do dia a dia no mercado. Se a sua parada começar a ser desafiada, você pode optar por cortar o comércio curto e, em seguida, olhar para voltar a entrar porque uma verdadeira fuga, não deve desafiar uma parada 2 X ATR. No exemplo acima, os comerciantes podem estar tentados a usar o balanço alto em # 4, mas isso parece muito próximo e você pode obter o seu comércio na zona que é a zona de ação dos comerciantes.

Este sistema Breakout é apenas para Swing Trading?

Praticamente qualquer sistema de negociação ou estratégia de negociação pode ser usado para qualquer tipo de negociação. No Forex, eu prefiro o swing trading devido aos muitos lançamentos de notícias que acontecem todos os dias. Eu gosto de meus negócios serem maiores no escopo com a chance de grandes retornos.

Isso não quer dizer que você não pode negociar dia ou couro cabeludo usando a fuga do Bollinger Band, apenas saiba que os prazos maiores podem oferecer retornos mais altos.

Se você quiser tentar essa estratégia para o dia de negociação ou um período de tempo mais rápido, sugiro usar uma média móvel mais baixa, como um período de 10. Isso, obviamente, configurará suas bandas superiores e inferiores mais próximas da ação de preço, mas com qualquer indicador de negociação, não fique muito apanhado em encontrar a melhor configuração - eles não existem.

4 Melhores Usos de Bandas de Bollinger para Configurações de Negociação.

Postado por D há 18 dias.

Bandas Bollinger foram desenvolvidas por John Bollinger na década de 80 e é, sem dúvida, um dos indicadores mais populares para swing trading em forex. Bandas de Bollinger medem o desvio de preço de um ponto central - a média móvel.

A teoria por trás do indicador Bollinger Band é que quando o preço se desvia da média (a média móvel), o preço pode ser considerado sobrevoado ou sobrecompra. Ao medir oversold ou overbought, os comerciantes geralmente procurarão uma oportunidade comercial.

Oversold: procure negociações de reversão ou esta pode ser a primeira parte de uma configuração para outro curto comércio na média móvel. O oversvers é uma condição de baixa.

Sobrecompra: procure negociações de reversão curtas ou esta pode ser a primeira parte de uma configuração para outro longo comércio. A sobrecompra é uma condição de alta.

Há algo especial sobre as Bandas de Bollinger que adiciona um pequeno toque aos desvios: o indicador adiciona em uma medida de volatilidade.

Por que uma medida de volatilidade é importante?

As bandas superior e inferior das Bandas Bollinger serão contratadas e expandidas dependendo do movimento dos preços.

Os movimentos maiores no preço expandirão as bandas que exigirão movimentos maiores para alcançar a faixa superior ou inferior (desviando-se do preço médio) para refletir melhor a volatilidade do mercado que você está negociando.

Lembre-se, precisamos de volatilidade no preço para ganhar dinheiro. Se os mercados, sejam Forex, Stocks ou o que quer que seja, ou não se movem, você não ganha dinheiro.

Quando os mercados superaram o preço médio (desviando-se da linha central das bandas), podemos esperar que o mercado significa reverter. A reversão média é um mecanismo de movimento de preços testado no tempo que acontece em todos os mercados.

A reversão média simplesmente significa um retrocesso ou aumento do preço para o preço médio (médio) ao longo de um período de tempo definido.

CÁLCULO DA FAIXA DO BOLLINGER.

Veja como a banda de bollinger é calculada:

A Banda Middle Bollinger é simples, uma média móvel simples de 20 períodos = Média dos últimos 20 preços de fechamento A banda Bollinger superior é calculada pela adição de 2 desvios padrão à banda média = Banda média + 2 x SD A Baixa Bollinger inferior é calculada subtraindo 2 desvios padrão da banda média = banda média - 2 x SD.

o desvio padrão é um indicador estatístico que mede o desvio médio de cada número em uma amostra do número médio. quanto maior o número, mais dispersa a amostra, o que significa maior a volatilidade do par de moedas.

Então, sabendo como a banda de Bollinger é calculada, você pode dizer que, quanto mais distantes são as bandas de bollinger superiores e inferiores, maior a volatilidade do mercado.

O gráfico abaixo mostra e exemplo disso:

TRADING BOLLINGER BANDS.

Estas são as 4 melhores maneiras de negociar com as bandas de Bollinger.

Método um: comercialização do suporte dinâmico e resistência das linhas de banda de Bollinger.

Você notará que as bandas superior e inferior podem ser usadas como resistência e níveis de suporte, respectivamente. Então, quando você vê um preço atinge as bandas superior e inferior e ocorre uma reversão, isso pode levar a alguns grandes movimentos e você pode usar isso como sinais comerciais.

Nota: com o tipo de sistema de negociação acima, é melhor negociar em um mercado de tendências, pois os sinais serão mais confiáveis. Mercados variados e não tendentes darão problemas com isso.

Por exemplo, se o mercado estiver tendendo para baixo, você só deve procurar o comércio de vendas quando o preço atingir a linha de banda do bollinger superior e, possivelmente, confirmar sua entrada com um padrão de castiçal de reversão descendente.

O oposto também é verdade ... se o mercado estiver tentando, então procure apenas sinais de compra quando o preço atinge a linha inferior da Bollinger.

Quero indicar que as bandas externas realmente não suportam ou resistem ao movimento dos preços. É uma zona geral onde o preço se estendeu muito longe da média (preço médio) e podemos esperar uma mudança adversa no preço.

Método Dois: Negociação da Resistência Horizontal Fixa e Linhas de Suporte em Conjunção com as Linhas de Banda de Bollinger.

Esse método é bastante simples. O que você está procurando é um suporte horizontal ou nível de resistência que coincide com o preço que toca a banda de bollinger superior ou inferior neste nível.

Também é importante certificar-se de que houve uma inversão de preços pelo menos uma vez sobre este suporte ou nível de resistência que lhe permitirá ter significado, tornando os sinais comerciais mais confiáveis. Veja o quadro abaixo, por exemplo:

Método Três: Partidas de Negociação de Bandas de Bollinger.

Observe o preço para percorrer as linhas de banda bollinger superiores ou inferiores. Certifique-se de que o castiçal se fecha acima da linha superior da banda bollinger antes de comprar ou fechar abaixo da linha inferior da banda bollinger antes de vender.

Em um mercado de tendências muito forte, este método funciona bem, mas vamos ser honestos, em tendências fortes, muitas coisas funcionam bem.

Mas, tendo dito isso, os sinais produzidos pela negociação de fuga da banda Bollinger, como esse, são menos confiáveis.

Porque, geralmente, quando você insere uma venda ou um comércio de compra, o mercado irá reverter e você será impedido.

No entanto, há um último método de negociação abaixo que permite que você tire fugas de linhas de banda de bollinger e os negócios deste pode dar-lhe muito bons lucros ... é chamado de compressão de banda de bollinger.

Método 4: Trading The Bollinger Band Squeeze.

Quando você vê o preço preso ou "espremido" entre as linhas de banda bollinger superiores e inferiores, isso significa que o mercado é um período de baixa volatilidade e é uma questão de tempo antes de uma fuga acontecer ... tanto para cima como para baixo. Este é um local de gráfico principal para procurar trocas de consolidação no preço.

O indicador da banda bollinger permite que você veja esse aperto e capitalize o breakout que acontece depois. O que é, sabemos que isso vai sair - simplesmente não sabemos quando.

Você pode colocar as 2 ordens de parada pendentes em ambos os lados, apenas fora do aperto que irá disparar quando ocorrer uma fuga. Uma vez que uma ordem pendente é ativada, cancele a outra ordem pendente.

Ou você pode colocar a perda de parada no outro tamanho do aperto ou meio caminho entre o aperto.

Outra maneira de trocar o aperto da banda bollinger é permitir que o breakout aconteça e, em seguida, aguarde o preço para inverter para tocar a linha de banda do meio e entrar um pedido quando o preço começa a voltar para trás na direção de fuga novamente.

No gráfico acima, note que ocorreu uma ruptura quando um castiçal vermelho fechado abaixo da compressa da Bollinger, mas a próxima vela foi alta e o preço subiu para tocar a linha da banda do meio da Bollinger, então, uma vez que ela tocou, o preço inverteu todo o caminho ... um grande movimento para baixo.

A melhor coisa sobre os breakouts de gráficos comerciais é que as tendências começam com breakouts. É por isso que swing trading é uma forma popular de negociação Forex e outros mercados. Você pega o início de uma tendência e você pode fazer seu ano com um comércio.

Bollinger Bands precisa de uma estratégia de negociação completa.

É muito fácil para os comerciantes apenas tapar esse indicador em seu gráfico e começar a negociar. Você deve testar como você trocará Bandas Bollinger como parte de uma estratégia comercial geral:

Quando você vai sair? Onde está a sua parada de perda? Com o aspecto da sua configuração comercial? Quanto você arrisca por comércio? Em que mercados você trocará?

Se você é negociador de Forex, lembre-se de que nem todo par de moedas tem volatilidade suficiente. Você pode ver muitas configurações de compressão de Bollinger Band, mas nenhum gatilho. Fique atento aos principais pares de moedas e inclua o EURJPY, o GBPJPY e até o GBPCHF.

Bollinger Band Breakout Trading System.

O sistema de negociação Bollinger Band Breakout (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica que segue o sistema. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.

The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que o Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação Bollinger Band Breakout.

O Sistema Buginger Band Breakout explicado.

O Bollinger Band Breakout Trading System foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: & # 8220: Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores dos Mercados Futuros & # 8221 ;. O sistema é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da Banda Bollinger e sai quando o preço se fechar de volta para dentro da banda. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo da Banda de Bollinger.

O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média de Movimento Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Fechar Média de Dias. A parte superior e inferior da banda Bollinger são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo.

limite de entrada de parâmetros.

O sistema Bollinger Band Breakout Trading entra no aberto depois de um dia que se fecha no topo da Banda Bollinger ou abaixo do fundo da Banda Bollinger. O sistema sai após um fechamento abaixo da Banda de Saída que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

O valor da faixa de saída no dia da entrada é usado como o fim para determinar o tamanho da posição usando o algoritmo de dimensionamento da posição Fração Fixo padrão.

O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída:

O número de dias na Média de Movimento Simples que forma o centro do canal Bollinger Band.

A largura do canal em desvio padrão. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Por exemplo, um limite de entrada de 3 e um limite de saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 desvio padrão acima da mudança média.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como os comerciantes usam Bollinger Bands® para identificar um breakout?

Os comerciantes usam as Bandas de Bollinger para identificar fugas procurando por intervalos acima da banda superior em notícias fundamentais e forte volume, seguindo períodos de baixa volatilidade. Bollinger Bands é uma ferramenta técnica derivada unicamente da ação de preço de um ativo. Eles podem ser ajustados com base nos insumos dos comerciantes de acordo com seus prazos e perfis de risco. No entanto, as entradas padrão são uma média móvel de 20 dias com um desvio padrão de dois.

Volatilidade.

As entradas padrão criam uma banda superior e inferior com preços negociados dentro das bandas, em sua maior parte. As bandas se expandem ou se contraem em resposta à volatilidade do ativo. Um postulado de mercados bem adquiridos pelas Bandas de Bollinger é que a expansão da gama é seguida pela contração de volatilidade e a expansão da volatilidade é seguida pela expansão de alcance. Este é um ingrediente importante no uso de Bandas de Bollinger para identificar fugas, pois é mais provável que sejam significativos durante períodos de contração de volatilidade quando as bandas começam a picar juntos. Claro, é possível ter fugas, enquanto a propagação entre as bandas está se ampliando, mas há maiores chances de que o breakout falhe e a ação do preço é uma função da volatilidade e não da demanda.

Os breakouts acima da banda superior enquanto as bandas estão contratando também devem ser confirmados por volume e algumas notícias positivas, como um relatório de ganhos ou desenvolvimentos que implicam crescimento de ganhos no futuro próximo. Expansão de volume em um breakout é um sinal de que os comerciantes estão votando com o dinheiro que o breakout continuará.