Melhores indicadores de negociação de impulso

Como negociar com o indicador Momentum.
Qual é o indicador de momentum e como usá-lo.
O indicador Momentum é um indicador de velocidade de movimento projetado para identificar a velocidade (ou a força) do movimento de preços. O indicador de momentum compara o preço de fechamento mais recente com um preço de fechamento anterior (pode ser o preço de fechamento de qualquer período de tempo). O indicador de momentum é exibido como uma única linha, em seu próprio gráfico, separado das barras de preços e é a seção inferior no gráfico de exemplo.
Cálculo do indicador Momentum.
Descrição: Existem várias variações do indicador de momentum, mas qualquer versão usada, o ímpeto (M) é uma comparação entre o preço de fechamento atual (CP) um preço de fechamento & # 34; n & # 34; Períodos há (CPn). O & # 34; n & # 34; é determinado por você. No gráfico em anexo, Momentum é definido como & # 34; 10, & # 34; então o indicador está comparando o preço atual com o preço há 10 minutos (porque é um gráfico de 1 minuto).
O primeiro cálculo apenas toma a diferença entre os dois preços de fechamento e os traça. A segunda versão do indicador mostra a diferença de preço entre o preço atual e o preço n há períodos como porcentagem.
Uso de troca de indicador Momentum.
O indicador de momentum identifica quando o preço está se movendo para cima ou para baixo e por quanto. Quando o indicador de momentum está acima de 100 ou 0, o preço está acima do preço & # 34; n & # 34; períodos atrás, e quando o indicador de momentum é inferior a 100, o preço está abaixo do preço & # 34; n & # 34; Períodos há.
Como o indicador está acima ou abaixo de 100 indica quão rápido o preço está em movimento. Uma leitura de 101 mostra que o preço está se movendo mais rapidamente para o lado positivo do que uma leitura de 100,5. Uma leitura de 98 mostra que o preço está se movendo com mais força para a desvantagem do que uma leitura de 99. Se o indicador mostra uma linha zero, uma leitura de 0,35 significa que há mais impulso ascendente do que uma leitura de 0,15.
O indicador de momentum pode ser usado para fornecer sinais de comércio, da seguinte forma, mas geralmente é melhor usado para ajudar a confirmar negociações com base na ação de preço (breakouts ou pullbacks com uma tendência, como exemplos).
100 Line Cross - Quando o preço cruza acima ou abaixo da linha 100 (ou linha zero se o indicador for baseado no primeiro cálculo), ele pode representar um sinal de compra ou venda, respectivamente. Se o preço cruza acima da linha 100 indica que o preço está começando a se mover mais alto, uma vez que o preço se moveu acima do preço & # 34; n & # 34; Períodos há. Uma queda abaixo da linha 100 mostra que o preço está caindo desde que se moveu abaixo do preço & # 34; n & # 34; Períodos há.
A cruz de linha de 100 ou zero é propensa a & # 34; whipsaws & # 34 ;, o que significa que o preço poderia se mover acima da linha, mas depois logo abaixo. Os comerciantes podem querer filtrar sinais com base na tendência atual. Por exemplo, se um estoque for mais rápido, apenas compre quando o indicador cai abaixo de zero / 100 e depois manda para zero. Neste caso, o indicador também pode ser usado como um sinal de venda quando mergulha abaixo de 100/0.
Crossover - Adicione uma média móvel ao indicador. Compre quando o indicador Momentum cruza acima da média móvel abaixo e venda quando o indicador Momentum cruza abaixo da média móvel de cima.
Isso também tem seus problemas, principalmente o problema whipsaw mencionado acima. Isso pode ser um pouco atenuado novamente, tendo apenas sinais de comércio na direção de tendência, como descrito acima. Nesse caso, se a tendência estiver baixa, basta fazer negócios curtos depois que o indicador se moveu acima da média móvel e, em seguida, cai abaixo. Saia do comércio curto quando o indicador se move acima da média móvel.
Uma vez que existem agora dois indicadores sendo usados, você precisará testar vários comprimentos de média móvel e configuração do indicador de momentum para encontrar uma combinação que funcione para o seu estilo de negociação.
Divergência - Se o preço estiver se movendo para baixo, mas os mínimos no indicador de momentum estão se movendo mais alto, esta é uma divergência de alta e # 34; Isso mostra que, enquanto o preço está caindo, o impulso por trás da venda está diminuindo. Se você receber um sinal de compra, essa divergência de alta pode ajudar a confirmar isso. Se o preço estiver se movendo para cima, mas as altas do indicador de momentum estão se movendo para baixo, isto é uma divergência descendente. & # 34; Isso mostra que, enquanto o preço está aumentando, o impulso por trás da compra está diminuindo. Se você conseguir um sinal de venda, essa divergência de baixa pode ajudar a confirmar isso.
A divergência nunca deve ser usada por conta própria, pois não é confiável. Ele só deve ser usado para ajudar a confirmar os sinais comerciais produzidos por outras estratégias. Se estiver usando o indicador de divergência, esteja ciente das peculiaridades do indicador. Por exemplo, se o preço aumentar fortemente, mas depois se move de lado, o indicador de momentum aumentará e depois começará a cair. Este não é um sinal ruim. O indicador está apenas mostrando, de maneira diferente, o que é visível no gráfico de preços: o preço teve muito impulso, e agora ele tem muito pouco (impulso decrescente), mas isso não significa que o preço está indo para deixar cair (veja Don & # 39; t Trade TradeDivergence até que você leia isto para mais informações sobre a divergência).
Palavra final em Momentum Indicator.
O indicador de momentum não vai dar a um comerciante muita informação além do que pode ser visto apenas olhando o gráfico de preços em si. Se o preço estiver se movendo de forma agressiva, isso será visível no gráfico de preços e no indicador de momentum. O indicador de momentum pode ser útil para detectar mudanças sutis na força de compra ou venda, principalmente através do uso de divergências (mas esteja ciente das peculiaridades). O indicador de momentum é melhor usado em conjunto com uma estratégia de negociação de ação de preço, fornecendo confirmação ao contrário de usar o indicador para gerar sinais comerciais por conta própria.

Melhores Indicadores Técnicos para Day Trading.
Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo a alguns.
O MACD, RSI, média móvel, Bandas Bollinger, estocásticos e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o dia comercial? Os comerciantes do dia precisam atuar rapidamente, então tentar monitorar muitos indicadores torna-se demorado, contraproducente e, na verdade, provavelmente irá deteriorar o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Utilize apenas um par de indicadores, máximo ou não está usando, também está bem.
Considere estas dicas para encontrar o melhor indicador de dia de negociação para você.
Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.
Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são exigidos para negociação rentável. Prática de negociação com base na ação de preços e há pouca necessidade de indicadores. Dito isto, um indicador ajuda algumas pessoas a ver coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação de preço (analisando como o preço está em movimento), isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão muito cedo ou muito tarde (veja Don Divergência Trade Trade MAC até você ler isso).
Os indicadores não são inerentemente ruins ou bons, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se eles são prejudiciais ou úteis depende de como eles são usados.
Muitos indicadores de negociação são redundantes.
Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Pode-se basear em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.
Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, normalmente, apenas usar um é suficiente. Ter todos os três no seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.
Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer a mesma informação. Se você usa um indicador MACD (12,26) e também adiciona MAs de 12 e 26 períodos ao seu gráfico de preços, o indicador MACD e os MAs dirão o mesmo. Na verdade, todo o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de 12 períodos está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos se cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionou esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre se confirmariam, porque eles estão usando a mesma entrada.
Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos seguintes (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam negociar com rentabilidade). Mesmo escolher apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordens, sem fornecer informações adicionais.
Osciladores: Este é um grupo de indicadores que flui para cima e para baixo, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Osciladores populares incluem RSI, Stochastics, Commodity Channel Index (CCI) e MACD.
Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Os indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, separado do gráfico de preços. Com sobreposições você pode optar por usar mais do que um, pois suas funções são tão variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de Breadth: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do comerciante ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.
Há pouca necessidade de mais de um indicador de oscilador, largura ou volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. O mestre que usa ação e sobreposições de preço e você provavelmente não terá necessidade de outros tipos de indicadores.
Combinando indicadores de troca diária.
Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades comerciais e ver quando o mercado pode mudar a direção da tendência.
Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes poderia então ser aplicado ao gráfico (sobreposições) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um desses pode ser usado como uma perda de estoque final em transações de tendências. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).
Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Os indicadores escolhidos dependem de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser ideal, então altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações que estão sendo tomadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente à medida que as condições do mercado mudam ao longo do tempo.
Palavra final no melhor indicador para negociação diária.
Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Os indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Independentemente dos indicadores que você decidir usar, limite-o para um a três (ou mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode levar a um desempenho pior.
Conheça bem o (s) seu (s) indicador (s): quais são as suas desvantagens? Quando normalmente produz sinais falsos? Que boas negociações falta (falha no sinal)? Isso tende a dar sinais muito cedo ou muito tarde? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?
Saiba essas coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no seu caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

Melhores indicadores comerciais de impulso
Os melhores indicadores Momentum.
NOTA DO EDITOR: Cynthia Kase é reconhecida internacionalmente como um inovador líder no campo da gestão de riscos e é conhecida pelo seu aclamado software comercial e de hedging. Seus indicadores estão disponíveis na TradeStation e logo estarão disponíveis no Aspen e no CQG. Ela é a destinatária do Prêmio "Best of the Best" da Associação de Técnicos de Mercado "em força relativa e pesquisa de impulso, em reconhecimento de suas contribuições significativas e recentes para o campo.
Por Cynthia Kase.
Técnicas de indicadores Use Trend and Momentum.
À medida que o uso de computadores se tornou um lugar mais comum nos anos sessenta, setenta e oitenta, o uso de indicadores na análise técnica tornou-se cada vez mais popular. Antes do início dos anos setenta, a maioria das análises técnicas e das negociações foram feitas com base em padrões de gráfico, sejam eles padrões de barras (como reversão de ponto de fechamento) ou formações geométricas maiores, como cunhas e bandeiras.
Com o advento da calculadora de mão no meio do final dos anos setenta e no PC no início dos anos oitenta, o uso de técnicas de indicadores que empregam fórmulas ou algoritmos matemáticos tornou-se um lugar comum. A maioria das técnicas de algoritmo prevalentes e agora tradicionais empregam indicadores de tendências e momentum.
Esses indicadores podem ser categorizados em três grupos: indicadores de tendência, indicadores de derivativos e de segunda derivada. Simplificando, os indicadores de tendências, com os seus indicadores de derivadas primeira e segunda, são semelhantes à distância, velocidade e aceleração. As duas últimas categorias são agrupadas na captura geral - tudo de "impulso". Os indicadores de tendência incluem médias móveis e indicadores semelhantes, como o DMI. Os indicadores de impulso de derivada inicial incluem todos os osciladores simples e outras medidas, como estocásticos e RSI. O histograma MACD é um excelente exemplo de um segundo derivado, pois é a diferença entre um oscilador e sua própria média.
Por que os indicadores antigos são limitados.
Os indicadores tradicionais têm uma variedade de limitações. Primeiro, a maioria dos indicadores em uso comum hoje foram desenvolvidos, como observado anteriormente, para a calculadora portátil. Portanto, por definição, a matemática é extremamente simplista e nem sequer começa a avaliar o comportamento do mercado em um método rigoroso e científico.
Por exemplo, se uma média em movimento rápido cruza acima de um lento, isso significa que o mercado está subindo? Quando uma média em movimento rápido cruza um lento, tudo isso significa que a média dos preços nos últimos dias é maior do que a média dos preços no longo prazo. Ao olhar para um indicador de impulso, como o estocástico, por exemplo, tudo o que vemos é se o dia fecha ou não para a extremidade superior ou a extremidade inferior de um intervalo linear.
Embora sabendo que os preços foram mais recentes recentemente do que no longo prazo, e os fechamentos em um mercado ascendente estão se movendo para o final do intervalo, são informações importantes, são um pouco superficiais. Portanto, eles não dão aos comerciantes mais que ferramentas superficiais com as quais avaliar o mercado.
Fora com o velho.
Duas grandes evoluções no mercado permitiram descartar esses indicadores superficiais desatualizados e substituí-los por indicadores que funcionam com um grau de precisão muito maior. Esses dois fatores foram o advento de computadores de mesa de alta velocidade e avanços em engenharia financeira. Estamos todos familiarizados com os avanços do lado do computador. Na engenharia financeira, muitos de nós esquecemos que grande parte do trabalho em opções, como a fórmula Black-Scholes, foi desenvolvida apenas nas últimas décadas. Os avanços reais na matemática de mercado se concentraram no lado corporativo e institucional da gestão de riscos.
Para gerenciar commodities, taxa de juros ou risco cambial, as características estatísticas e estruturais desses mercados devem ser entendidas. Houve muito trabalho de especialistas de alto nível na matemática de finanças, risco e estrutura desses mercados. Nossa prática em gerenciamento de riscos e engenharia financeira nos permitiu aproveitar muito dessa matemática e desenvolver técnicas de análise de impulso que são as melhores do negócio.
Passo 1 & mdash; calcular o valor ln (p [1] / p);
Passo 2 & mdash; pegue o desvio padrão desse valor em nove observações.
Passo 3 & mdash; normalize o desvio padrão multiplicando o resultado pelo valor sqrt (períodos de observação por ano divididos por períodos de observação). Por exemplo, para dados diários, multiplicamos pela raiz quadrada de 252.
Engenharia da Tendência.
O que é uma tendência? Na análise técnica padrão, descobrimos que uma tendência é um movimento de preços que contém maiores maiores e baixos mais baixos, ou baixos altos e baixos baixos. Isso, no entanto, é uma observação empírica e não uma medida objetiva. Como os engenheiros financeiros medem? Primeiro, vejamos a visão contrária e perguntemos o que é considerado aleatório? Um mercado aleatório ou qualquer série aleatória deve seguir uma caminhada aleatória ou um movimento browniano. Em tais mercados, os dados mudam com uma chance de 50/50 de ir em uma direção ou outra. O resultado mais provável a longo prazo é acabar de volta para onde começamos. Estatisticamente, se um mercado for aleatório, todos os preços serão mantidos nominalmente dentro de dois desvios padrão da média. Assim, a tendência é a propensão para o mercado se mover para fora de um intervalo de dois desvios padrão da média.
Esta é a idéia geral por trás do uso de bandas de desvio padrão como uma técnica comercial popularizada por Bollinger. Se olharmos para um mercado de tendências, vemos que, em geral, o comportamento dos preços interrompe continuamente a faixa de desvio padrão, empurrando o envelope para fora, por assim dizer. Nos retratos e correções, o preço geralmente se mantém dentro da faixa de desvio padrão e, se violado, regressa na direção oposta.
A volatilidade é igual ao desvio padrão.
A volatilidade de uma mercadoria pode ser definida como o desvio padrão da taxa de mudança logarítmica. Os preços do mercado, portanto, aumentam e diminuem com a espiral logarítmica, razão pela qual as técnicas lineares não funcionam bem como logarítmicas.
Assim, a volatilidade é uma medida do desvio padrão. Podemos dizer que se o mercado ultrapassar duas vezes sua volatilidade, passou dois desvios padrão da norma.
Onde "v" é a volatilidade por "passo 2" acima.
Aqui, estamos medindo o múltiplo da distância que o preço percorreu ao desvio padrão ou volatilidade. Com PCs de alta potência, também podemos adicionar outro passo para nos dar uma medida muito mais precisa. Ao usar um loop, podemos avaliar a dependência serial em uma variedade de comprimentos de ciclo e encontrar o índice com o valor mais alto. Então podemos encontrar o comprimento do ciclo que gera o maior valor de dependência serial. Desta forma, temos uma medida que se adapta tanto à volatilidade quanto ao comprimento do ciclo. Se o KSDIUP for maior do que o KSDIDN, isso significa que o mercado está em tendência e vice-versa. Quanto maior o valor do índice em relação à volatilidade, maior será a tendência.
PeakOscilator pega divergências que o Stocastic perde.
O Kase PeakOscilador.
A primeira derivada do KSDI é simplesmente a diferença entre o KSDIUP e o KSDIDN como um histograma com algum alisamento adicionado. Este é o PeakOscillator. Assim, agora temos um oscilador que usa uma verdadeira medida de tendência para os valores dos osciladores, e não uma observação imperial como uma média móvel. Ele se adapta automaticamente para a volatilidade e para o comprimento do ciclo. Um dos principais pontos fortes do PeakOscillator é que ele simplesmente funciona melhor do que os indicadores tradicionais.
O sinal de divergência do PeakOscillator em uma base autônoma tem uma precisão de 80 por cento. Isso significa que, quando ocorre o sinal de divergência do PeakOscilator, 80 por cento do tempo que o mercado reverte para um grau suficientemente significativo para justificar o lucro. Sessenta por cento do tempo que inverte em um grau suficientemente grande que um grande movimento para o comércio na direção oposta seria altamente lucrativo. Este grau de consistência não existe com os indicadores tradicionais.
Um verdadeiro sinal de sobrecompra / propagação.
Outra grande vantagem do PeakOscillator é que ele pode identificar as voltas não divergentes.
Aqueles que usam indicadores de divergência sabem regularmente que são necessários dois altos ou dois mínimos para identificar uma curva divergente. Em um mercado de touro, por exemplo, procuramos um preço mais elevado e um menor impulso. Isto é suficiente quando temos uma tendência sustentada que faz uma série de picos ou vales. No entanto, em uma topografia ou correção acentuada que se move contra a tendência e vem logo atrás, nós só temos um alto ou um baixo para olhar.
Portanto, é impossível em tais circunstâncias usar divergências para identificar o turno. O PeakOscillator, como vimos, adapta-se tanto à volatilidade quanto ao comprimento do ciclo.
Assim, onde um indicador tradicional é dependente das entradas, como o número de barras no cálculo e pode gerar valores muito diferentes em mercados voláteis em comparação com mercados não voláteis, o PeakOscilator tem o mesmo significado em diferentes condições de duração do ciclo e condições de volatilidade .
O PeakOscilador trava a curva não-divertida.
Diverges KCD - MACD Misses.
95% de sinal "Sure Thing" preciso.
A linha inferior é diferente da RSI ou Estocástica ou MACD, que dependem do comprimento do parâmetro, da volatilidade e do valor da unidade. O PeakOscillator pode ser comparado entre os mercados. Um valor de dois, por exemplo, significa a mesma coisa para a soja em um gráfico de 10 minutos, como faz para S & amp; P em um gráfico de cinco minutos ou para petróleo bruto em um gráfico semanal. Portanto, podemos identificar as condições reais sobre compradas ou superadas.
Analisamos mais de 80 anos de história de commodities (uma ampla gama de commodities com duração de oito a 10 anos) e determinamos o percentil 90 do PeakOscillator. Combinamos isso com a medida do percentil 98 dos dados locais, ou seja, os dados nas últimas 30 barras ou mais, e traçamos essas linhas extremas em nosso gráfico com o PeakOscillator. Quando o Peak-Oscillator viola qualquer uma dessas linhas extremas, chamamos esse fenômeno de um PeakOut.
Então, quando o PeakOscillator gera um sinal de PeakOut, isso significa que o mercado foi comprado ou superado. Muitas vezes, o PeakOut é um penúltimo alto ou baixo seguido por um divergente alto ou baixo. No entanto, em mercados de picos ou mercados corretivos que aumentam a tendência e depois retornam, o PeakOut é uma ferramenta valiosa para identificar turnos não divergentes. Este sinal também tem a mesma precisão que a divergência do PeakOscillator quando gerado em um pico ou atrasado em uma tendência.
Finalmente, podemos projetar um indicador de aceleração que substitua o MACD modificado. O MACD simplesmente usa a taxa de mudança entre uma variedade de médias móveis exponenciais. Como vimos, as médias móveis usam uma quantidade muito limitada de informações. O KaseCD (KCD) é a taxa de mudança do PeakOscillator, ou seja, o PeakOscillator menos sua própria média, calculada da seguinte forma:
Novamente, o KCD parece praticamente idêntico ao histograma MACD após a revisão inicial. No entanto, tem vantagens extremas na medida em que é altamente confiável. Ou seja, encontramos a mesma probabilidade de sucesso de 80 por cento com uma divergência de KCD como fazemos com a divergência de PeakOscillator e PeakOut tarde em sinais de tendência. Também de grande benefício é um aumento muito maior na estabilidade em oscilações e flutuações em torno da linha zero.
Isso tem dois grandes benefícios. Primeiro é uma funcionalidade melhorada em divergência, de modo que, se tivermos instabilidade em torno da linha zero, é difícil escolher os pontos apropriados para a divergência dos altos e baixos no oscilador. Em segundo lugar, muitos comerciantes usam cruzamentos MACD como sinais de confirmação de entrada. Se temos um comportamento errático em torno da linha zero de vez em quando, isso pode causar múltiplas e dolorosas whipsaws. Com o KCD, a estabilidade da linha zero ajuda no uso do KCD como um sinal de cruzamento de linha zero também.
Bem, nada na vida, bem como na negociação, é sempre uma coisa segura de 100%. No entanto, descobrimos um sinal que, historicamente, gera um sinal confiável de 95% do tempo. Isto é, quando uma divergência de KCD é acompanhada por uma divergência de PeakOscilator. Encontramos nesses casos que 95 por cento do tempo que o mercado reverteu significativamente o suficiente para justificar a obtenção de lucro e 60 por cento do tempo suficiente para ter um comércio significativo na direção oposta no mesmo período de tempo.
Summary & mdash; Success in Trading.
Para muitos comerciantes, seu sucesso ou fracasso na negociação depende da sua capacidade de puxar o gatilho e prosseguir com os negócios. Alguns comerciantes têm a força intestinal para negociar com instrumentos muito rudimentares, como os indicadores obsoletos e antiquados que mencionamos no início deste artigo. No entanto, muitos de nós, especialmente aqueles que entendem a natureza desatualizada desses métodos, não têm a confiança nesses antigos indicadores da moda e não negociam tão agressivamente quanto gostaríamos. Com os indicadores do Kase, chegamos tão perto quanto é prático para entender o verdadeiro comportamento do mercado e podemos capturar informações altamente valiosas sobre esse comportamento que nos permitirá negociar com confiança.
Cynthia Kase, CMT, CTA é presidente da Kase and Company, uma empresa de gerenciamento de riscos, consultoria comercial e software estabelecida em 1991.
Kase obteve um mestrado em Engenharia Química e foi da primeira geração de comerciantes de energia para se submeter à transição para um mercado orientado para commodities e ajudou mais de 60 empresas a fazer transições semelhantes em petróleo, gás e agora, poder.
Seu livro, Trading with the Odds, publicado pela Irwin Professional Publishers, foi saudado como a primeira nova abordagem em 40 anos.
Ela pode ser acessada na internet na kaseco.
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Os 5 principais indicadores de Momentum que cada comerciante precisa saber.
A tendência é realmente sua amiga? Parece tão ridículo que apenas porque um preço está subindo que ele deve continuar a subir, mas isso é precisamente o que foi observado no comportamento dos preços das ações. Assim como com a joalharia, parece que as ações mais dispendiosas obtêm, mais compradores começam a ansiar. O efeito do "impulso" foi testado de diferentes maneiras pelos financistas, seja na teoria por acadêmicos em revistas financeiras ou na prática por hedge funds, e foi encontrada uma e outra vez como uma estratégia persistentemente lucrativa. Na verdade, é tão persistentemente lucrativo que agora é conhecido como a "primeira anomalia" entre os geeks financeiros. Sua aceitação faz com que seja uma profeção auto-realizável, o que significa que os investidores devem ter cuidado quando suas ações estão tendendo mal.
Dado que o mercado tem estado a crescer ao longo do último mês, é um bom momento para ver quais indicadores de impulso realmente funcionam e quanto você pode tirar proveito deles. Nós reunimos nossa escolha dos cinco principais indicadores que os investidores devem rastrear para encontrar os estoques e o tempo do mercado em geral.
1. 52 Highs e variações da semana.
A pesquisa descobriu que a compra de ações fazendo novos máximos de 52 semanas e incidiu aqueles que não são devolvidos 0,6% por mês durante um período de espera de seis meses. Resultados ainda mais fortes foram encontrados por um período de espera de 3 meses.
O famoso experimento de Turtle Trading gerou regras de tendência seguindo as descobertas de compras em várias classes de ativos em prazos muito mais curtos - 20 dias ou 55 dias - mostrando que outras estratégias similares também podem funcionar. As regras completas podem ser encontradas aqui e a história completa da tartaruga é fascinante para os historiadores!
2. 1y e 6m de Força Relativa.
Força Relativa mostra a diferença no movimento de preços de um estoque em comparação com o mercado de movimento de preços ao longo de um período de tempo. Em contraste com os movimentos absolutos dos preços, a força relativa pode ser positiva, mesmo que o estoque tenha caído enquanto o mercado tiver diminuído ainda mais. Esta sutil diferença com a força absoluta torna uma ferramenta muito mais útil para descobrir todos os desempenhos do tempo e, portanto, é mais usado como um critério nos sistemas de investimento.
Em What Works on Wall Street James O'Shaugnessy mostrou que investir em ações com a maior força relativa de 6 meses de 1926-2009 teria superado o & # 8230;
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5 Comentários sobre este artigo mostram / escondem todos.
Aqui está uma lista das ações com mCap & gt; £ 150m que estão em ou perto de seu alto de 52 semanas.
E 50 estoques com a maior força relativa de 1 ano agora com mCap & gt; £ 50m.
Gostaria de modificar algumas de suas telas predefinidas, como aumentar o filtro de força relativa para o máximo de 2% e similar com os ganhos recentes, para ser ainda mais seletivo, mas não sei onde você configurou os obstáculos nas suas telas, então eu não sei como. Há muito tempo eu gostei de W O'Neills CANSLIM e gostaria de tentar fazer como detalhe e mais modificações semelhantes, mas eu preciso de sua ajuda para fazê-lo ------ qualquer chance de tentar. Michael J Brown.
Oi Michael, é para isso que eles são projetados - chamamos isso de "bifurcação". Veja aqui nas FAQ para obter detalhes sobre como fazer isso: help. stockopedia. com/knowledgebase/articles/143177-can-i-edit-fork-the-guru-screens-
Não há muitos sobreviventes, muitas ações para meu tipo de portfólio. Só posso ver 3 ou 4 ações que valem a pena considerar agora.
Edward Croft.
CEO da Stockopedia onde eu entremetro de código, prosa e estratégias de investimento para ajudar os investidores a vencer os mercados de ações. Tenho um histórico na Cidade e gerenciamento de ativos, mas agora estou mais interessado em construir excelentes ferramentas de seleção de ações para o uso de investidores online. Tradicionalmente, os investidores on-line tiveram um acesso muito fraco às melhores estatísticas, análises e estratégias para o mercado de ações e nosso objetivo é estabelecer isso de forma direta. A informação fundamental de alta qualidade tem sido proibitivamente dispendiosa no passado e muitas vezes irritantemente aborrecida. As pessoas nos dias de hoje não querem apenas saber o Rácio PE e olhar para um balanço. Eles esperam uma camada de interpretação sobre os dados, o sinal do ruído e a capacidade de saber de imediato se um estoque vale a pena investigar ou não. Tudo isso é possível usando um ótimo design e os conhecimentos extraídos da pesquisa quantitativa. Stockopedia é onde nós tentamos fazer isso acontecer! mais & raquo;

Quais ferramentas técnicas posso usar para medir o impulso?
Um dos principais objetivos de cada comerciante usando análise técnica é medir a força do impulso de um ativo e a probabilidade de ele continuar. Este é o principal objetivo de indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD), estocástica, taxa de variação de preço (ROC) e o índice de força relativa (RSI). (Para saber mais sobre esses indicadores, veja a série Getting to Know Oscillators.)
A maioria dos indicadores utilizados para medir a dinâmica é interpretada usando certos valores que sugerem que o ativo pode estar sendo sobrecompra ou sobrevendido. A força do momento atual é considerada como sendo mais fraca quando indicadores como os acima mencionados possuem valores que demonstram condições de sobrecompra ou sobrevenda. Por exemplo, muitos comerciantes sugerem que um recurso com um RSI abaixo de 30 ou um valor estocástico abaixo de 20 pode sofrer uma redução na quantidade de momento decrescente e é um provável candidato para uma reversão.
Você pode notar que muitos indicadores de momentum estão vinculados entre dois níveis extremos, geralmente 0 a 100 ou -100 a +100. Isso é importante porque uma cruz através da linha central do indicador é interpretada como significando que o impulso está aumentando ou diminuindo, dependendo da direção. Por exemplo, o impulso é dito que está aumentando quando o indicador ROC cruza acima da linha 0 e diminui quando ele cruza até 0.
Além dos métodos que já mencionamos, os comerciantes também podem monitorar o cruzamento de determinadas médias móveis para confirmar a força de um movimento de preços. Momentum é dito estar aumentando quando uma média de curto prazo cruza acima de uma média de longo prazo. Esta é a premissa por trás do indicador MACD, que usa uma média móvel exponencial de 12 dias e uma EMA de 26 dias. Quando esse indicador tem um valor maior do que 0, significa que a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, e isso pode sugerir que o impulso esteja aumentando.